Gerencia de riesgo empresarial

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

1.1. Conceptos básicos
1.2. Variables aleatorias
1.3. Distribución de frecuencias
1.4. Histograma de frecuencias
1.5. Tipos de promedios
1.6. Media y varianza
1.7. Análisis de dispersión (varianza)
1.8. Análisis de covarianza
1.9. Análisis de correlación

CAPÍTULO 2. MATEMÁTICA FINANCIERA

2.1. La operación financiera
2.2. Los elementos de una operación financiera
2.3. El interés y la tasa de interés
2.4. La unidad de tiempo
2.5. Métodos para determinar el interés
2.6. Capitalización simple
2.7. Tasas proporcionales
2.8. Tasas equivalentes
2.9. Capitalización compuesta
2.10. Gráficos comparativos: interés simple vs. Interés compuesto
2.11. Equivalencias en la capitalización compuesta
2.12. Principio básico en finanzas
2.13. Tasa de interés efectiva
2.14. Capital acumulado
2.15. Ejemplo de tasa de interés efectiva
2.17. Subperíodos y tasa de interés
2.18. Tasas de interés en subperíodos
2.19. Ejemplo de tasas de interés en subperíodos
2.20. Tasas de interés nominales
2.21. Ejemplo de tasas de interés nominales

CAPÍTULO 3. LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3.1. El proceso
3.2. Rendimiento y riesgo
3.3. Medición del riesgo
3.4. Distribución normal o de campana
3.5. Características de la curva de distribución
3.6. Covarianza y correlación
3.7. El modelo CAPM
3.8. Intervalos de confianza
3.9. Distribución normal estandarizada
3.10. La volatilidad

CAPÍTULO 4. BONOS Y ACCIONES

4.1. Definiciones: bonos y acciones
4.2. Características principales de los bonos
4.3. Portafolios de inversión
4.4. Bonos: descuento y rendimiento
4.5. Precio y rendimiento de los bonos
4.6. Financiamiento de las inversiones
4.7. Activos financieros
4.8. Fases de la empresa o proyecto
4.9. Balance general
4.10. Renta fija
4.11. Factores importantes de los instrumentos de renta fija
4.12. Valuación de los bonos
4.13. Proceso de valuación
4.14. Estructura del mercado de valores
4.15. Valoración final
4.16. Ejemplo: balance general
4.17. Ejemplos

CAPÍTULO 5. MEDICIÓN DE RIESGO DE MERCADO

5.1. Distribución gráfica del valor en riesgo
5.2. Conceptos matemáticos y tipos de pérdidas
5.3. Normativa internacional sobre el valor en riesgo
5.4. Fórmula del valor en riesgo
5.5. Modelos de simulación
5.6. Metodologías para el cálculo del VAR
5.7. El valor en riesgo en un portafolio de activos
5.8. Manipulación de matrices
5.9. Matriz de varianza-covarianza
5.10. Factores de riesgo
5.11. Método paramétrico denominado Simulación Montecarlo
5.12. Procesos generalizados de Wiener
5.13. Método no paramétrico o simulación histórica
5.14. Problemas del valor en riesgo
5.15. Tasas de interés
5.16. Estructura temporal de tasas de interés
5.17. Tasas de interés futuras o forwards
5.18. Concepto de duración
5.19. Concepto de convexidad
5.20. Valor en riesgo para un instrumento de deuda
5.21. Ejercicios de aprendizaje

CAPÍTULO 6. MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

6.1. Análisis de crédito en los mercados financieros
6.2. Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento
6.3. El credit VAR
6.4. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo
6.5. El modelo de Z-Score de Altman
6.6. El modelo de regresión logística
6.7. Ejercicios de aprendizaje

CAPÍTULO 7. MEDICIÓN DE RIESGO OPERACIONAL

7.1. Identificación cualitativa de riesgos operacionales
7.2. Medición cuantitativa de riesgos operacionales
7.3. Sistema de información de gestión de riesgo
7.4. Basilea II
7.5. Riesgo operacional (escenarios)
7.6. ¿Cómo enfrentar el riesgo operacional?
7.7. Metodologías de medición
7.8. Asignación de riesgos
7.9. Objetivos de estrategias de riesgos
7.10. Indicadores de riesgo (ejemplos)
7.11. Matriz de consecuencia
7.12. Valoración de riesgos e impactos
7.13. Clasificación factorial del riesgo
7.14. Procesos para administrar el riesgo
7.15. Concepción tradicional
7.16. Gestión de riesgo operativo
7.17. Mapa de riesgo operativo
7.18. Métodos de cálculo en riesgo operativo
7.19. Ejercicios de aprendizaje

CAPÍTULO 8. RIESGO ACTUARIAL

8.1. Indicadores de población seleccionados
8.2. Tablas de vida
8.3. Relaciones seleccionadas para los valores de la tabla de vida
8.4. Modelización de mortalidad y supervivencia
8.5 Modelos de decremento múltiple
8.6 Funciones de vida múltiple

CAPÍTULO 9. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TARIFICACIÓN

9.1 Determinación de una tarifa
9.2. Tarificación prima nivelada
9.3. Nomenclatura matemática utilizada
9.4. La distribución binomial
9.5. La distribución normal
9.6. Casos de gerencia de riesgos
9.7. Portafolios de seguros de vida

CAPÍTULO 10. RECARGO DE SEGURIDAD Y LEY DE POISSON

10.1. Recargo de seguridad y número de asegurados
10.2. Portafolios de muerte por accidente
10.3. Esquema de Bernoulli y recargo de seguridad
10.4. Portafolio de supervivencia
10.5 Aplicación de la ley de Poisson

BIBLIOGRAFÍA