Estadística actuarial

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Estadística actuarial

Formato: Libro | Autor: Evaristo Diz Cruz  | Descripción: El presente texto es la compilación de distintas experiencias de trabajo docente e investigación documental y bibliográfica que llevé a cabo para la cátedra de Matemáticas Actuariales del Programa Integrado de Estadística y Actuariado y del Postgrado en Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela.

Durante más de 7 años dictando este tópico y por su importancia en la gerencia moderna, decidí, motivado en buena parte por los estudiantes, desarrollar un texto que combinará los aspectos teóricos fundamentales con una clara orientación práctica, escrito en español donde no abundan textos de esta naturaleza al menos a nivel de Latinoamérica. Ideas prácticas de la Estadística Actuarial y Financiera, susceptibles de aplicación inmediata. Buena parte del mismo se inspira en los apuntes de clase y en los textos de Matemática Actuarial de los doctores Gerber, Bowers y Hickman de la Universidad de Chicago y de Oxford.

Evaristo Diz Cruz

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Editorial: Ediciones de la U

ISBN: 9789587621358

Precio en Dólares: USD$ 11.52

*Este valor puede ser aproximado y podrá variar al momento del pago.

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2013 Impreso 250 Rústica 17 x 24 cm.
SKU: 9789587621358 Categoría:

Descripción

El presente texto es la compilación de distintas experiencias de trabajo docente e investigación documental y bibliográfica que llevé a cabo para la cátedra de Matemáticas Actuariales del Programa Integrado de Estadística y Actuariado y del Postgrado en Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela.

Durante más de 7 años dictando este tópico y por su importancia en la gerencia moderna, decidí, motivado en buena parte por los estudiantes, desarrollar un texto que combinará los aspectos teóricos fundamentales con una clara orientación práctica, escrito en español donde no abundan textos de esta naturaleza al menos a nivel de Latinoamérica. Ideas prácticas de la Estadística Actuarial y Financiera, susceptibles de aplicación inmediata. Buena parte del mismo se inspira en los apuntes de clase y en los textos de Matemática Actuarial de los doctores Gerber, Bowers y Hickman de la Universidad de Chicago y de Oxford.

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Tabla de contenido

Prólogo 
Presentación 

Capítulo 1
Introducción

1.1. El experto en riesgo 
1.2. El modelo de flujo de caja generalizado
1.3. La estadística actuarial en los modelos de flujo de caja generalizados
Apéndice

Capítulo 2
La Teoría de Interés Simple y Compuesto 

2.1 Interés simple contra interés compuesto 
2.2. Tasa de interés dependiente del tiempo 
Apéndice 

Capítulo 3
La Valoración de Flujos de Caja determinísticos 

3.1 Factores de acumulación de capital
3.2 Valor del dinero en el tiempo 
3.3 Flujos de caja continuos y tasa instantánea de interés 5 
3.4 Tasas de descuento constantes
Apéndice

Capítulo 4
Renta Fija y Anualidades Ciertas

4.1. Instrumentos de Renta Fija con Interés Simple 
4.4 Bonos con cupones pagados a una frecuencia determinada 
4.5 Anualidades ciertas 
4.6 Perpetuidades 
4.7 Anualidades y perpetuidades pagaderas a una frecuencia determinada p y bajo el enfoque contínuo 
Apéndice 

Capítulo 5
Préstamos e hipotecas

5.1 Esquema de pago de préstamos 
5.2 Flujo de Caja equivalente y modelos equivalentes 

Capítulo 6
Introducción a las tasas de rendimiento de los proyectos de inversión

6.1 Tasas fijas de interés y tasas de rendimiento anual
6.2 La tasa de rendimiento de un flujo de caja
6.3 Resultados generales para asegurar la existencia de una tasa de rendimiento positiva 

Capítulo 7
Valoración de Proyectos

7.1 Una observación sobre la determinación del rendimiento de un proyecto
7.2 Comparación de proyectos de inversión
7.3 Proyectos de inversión y períodos de recuperación 
7.4 Fondos de inversión y tasas ponderadas de rendimiento 
Apéndice

Capítulo 8
Modelos de Inflación y de Tasas de Interés 

8.1 Modelos de Inflación 
8.2 Tasa de inflación constante 
8.3 Ajustes de la inflación 

Capítulo 9
Flujos de Caja Aleatorios y Modelos Probabilísticos

9.1 Un ejemplo 
9.2 Notación e introducción a la teoría de la probabilidad 
9.3 Tarificación de primas

Capítulo 10
Riesgo de los Proyectos de Inversión

10.1 Precio de las acciones
10.2 Ejemplos: Comparación de los proyectos de inversión

Capítulo 11
Modelos de riesgo individual

11.1 Aplicación del modelo de riesgo individual

Capítulo 12
Seguros de vida: el modelo de un sólo decremento

12.1 Flujos de caja aleatorios en los seguros de vida
12.2 Probabilidades condicionales y la fuerza de mortalidad
12.3 La vida futura promedio
12.4 Tipos de seguros y ejemplos

Capítulo 13
Modelos Paramétricos de Supervivencia

13.1 Modelo de Riesgo Exponencia1 
13.2 Modelo de Riesgo Weibull
13.3 Modelo de Riesgo Gamma
13.4 Modelo de Distribución Log-Normal
13.5 Modelo de Riesgo Log-Logística
13.6 Modelo de Riesgo de Valores Extremos
13.7 Modelo de Riesgo Log-Lineal 
13.8 Estimaciones Mínimos Cuadrados
13.9 Propiedades de los Estimados Mínimos Cuadráticos 
13.10 Supuestos de Normalidad 

Capítulo 14
Análisis de las principales estructuras actuariales con certeza en el tipo de interés de valoración 

14.1 Capital de Fallecimiento
14.2 Capital de Supervivencia 
14.3 Seguro Inmediato de Vida Entera
14.4 Seguro Inmediato Temporal
14.5 Seguro Mixto
14.6 Rentas Vitalicias Anticipadas 
14.7 Rentas Temporales Anticipadas
14.8 Análisis del Comportamiento de los Momentos Representativos del Valor Actual de las Diferentes Estructuras Actuariales Respecto al Tipo de Interés de Valoración

Capítulo 15
Ejercicios y problemas resueltos 

Ejercicios
Modelo de Riesgo 

Anexo 1
Anexo 2

Bibliografía