Tabla de contenido
Presentación
Prólogo
Capítulo 1. Tipología de distintas coberturas
1.1. Exceso de Pérdida
1.2. Tipos de Deducibles
1.3. Límite de Pagos (Póliza con Límite)
1.4. Seguro proporcional
Capítulo 2. Aspectos conceptuales
2.1. Distribución Binomial
2.2. Distribución Binomial y Poisson
2.3. Distribución Binominal Negativa
2.4. Aproximación a la Distribución Normal
2.5. Corrección de Continuidad para Distribuciones Discretas
Capítulo 3. Modelo de riesgo individual (corto plazo)
3.1. Teoría de las Convoluciones
3.2. Aproximación Normal para la Suma de N Reclamos
3.3. Solvencia del Asegurador (Periodo Finito)
3.4. Análisis de Sensibilidad de la Probabilidad de Ruina
Capítulo 4. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito)
4.1. Bajo el Modelo de Riesgo Colectivo (MRC)
4.2. Momentos Estadisticos
4.3. Distribuciones Compuestas
4.4. Derivación de la Binomial Negativa
4.5. Resultados para la Distribución Poisson Compuesta
4.6. Aproximación Normal
4.7. Solvencia del Asegurador (Periodo Finito)
4.8. Función de Probabilidad (Ruina)
4.9. Aproximación del Modelo Poisson Compuesto
4.10. Derivación de los Momentos Estadisticos
4.11. Enfoque Bayesiano
4.12. Aproximaciones a la Compuesta Poisson dos Alternativas Distintas
Capítulo 5. Modelo de riesgo colectivo Horizonte infinito
5.1. Modelo de Riesgo Colectivo en Tiempo Continuo
5.2. Proceso de Pérdida Poisson Compuesto
5.3. Modelo en Tiempo Discreto
5.4. Proceso del Valor Neto
5.5. Coeficiente de Ajuste para el Proceso Poisson Compuesto
5.6. Tipos de Métodos
5.7. Proceso de Valor Neto
5.8. Tiempo de Insolvencia
5.9. Modelo Autoregresivo (Tiempo Discreto)
Capítulo 6. Modelo de riesgo colectivo. (Corto plazo, periodo finito)
6.1. Modelo de Riesgo Colectivo (Horizonte Infinito)
6.2. Resultado Fundamental
6.3. Pérdida Máxima Agregada
6.4. Mezcla de Exponenciales
6.5. Aproximación de la Probabilidad de Insolvencia
6.6. Modelo de Riesgo Colectivo
6.7. Modelo de Riesgo Colectivo bajo el Enfoque de Difusión
6.8. Costo de Insolvencia
Capítulo 7. Base conceptual de un modelo actuarial para la seguridad social
7.1. Relaciones Fundamentales
7.2. Base Conceptual del Modelo
Capítulo 8. Calculo de primas
8.1. El Riesgo como un Sistema Dinámico
8.2. Estabilidad de los Riesgos
8.3. Formas de Aseguramiento
8.4. Calculo Prospectivo de las Primas
8.5. Principio de Cálculo de Primas
Capítulo 9. Modelización determinística y estocástica de anualidades vía movimientos brownianos
9.1. Función Distribución
9.2. Función Densidad
9.3. Definición
9.4. Esperanza Matemática y Momentos de Orden R
9.5. Varianza
9.6. Función Densidad Gamma
9.7. La Función Gamma Incompleta
9.8. Procesos Estocasticos
9.9. Movimiento Browniano/Wiener
9.10. ProcesoWiener
9.11. Lema de Ito
9.12. Martingala
9.13. Definición
9.14. Definición de Bonos
9.15. Definicion
9.16. Definicion
9.17. Tasa Instantánea de Interés
Capítulo 10 Valor actual de una anualidad
10.1. Tasas de Interés Deterministas de Tiempo Discreto
10.2. Tasas de Interés Deterministas
10.3. Tasa de Interés Estocastica
Capítulo 11. Valoración de una anualidad vitalicia continua (perpetuidad)
11.1. Teorema (Milevsky, 1997)
11.2. Lema (Milevsky, 1997)
11.3. Proceso de Difusión
Capítulo 12. El Modelo Black-Darmoy
12.1. Modelo en Tiempo Discreto
12.2. Modelo en Tiempo Continuo
12.3. Momentos (Esperanza y Varianza)
12.4. Valores Esperados
12.5. Varianza
Capítulo 13. Modelos de reversión hacia la media a corto plazo
13.1. El Modelo de Cox, Ingersoll & Ross Model
Capítulo 14. Modelización de primas de planes médicos
14.1. Prima Relativa y sus Agregados
14.2. Diseño del Modelo de Regresión Generalizado
14.3. Aplicación del GLMs
14.5. Modelo de Validacion
14.6. Variables fueras del marco de GLM
Capítulo 15. Problemas
15.1. Modelo de riesgo individual
15.2. Modelo de Riesgo Colectivo
Capítulo 16. Apéndice
Capítulo 17. Modelo logístico y beneficios sociales
17.1. Análisis Discriminante – Introducción a La Modelización Logit
Capítulo 18. Modelización de la prima / costo de plan de beneficio por muerte
18.1. Descripción del Modelo
Capítulo 19. Riesgo de un fondo solidario de salud interempresas
19.1. Cálculo de la Prima Comunitaria
19.2. Cálculo de las Primas Ajustadas por Riesgo
19.3. Determinación de las Compensaciones
Capítulo 20. Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido
20.1. Objetivo
20.2. Supuestos e hipótesis actuariales básicas
20.3. Características demográficas de la empresa al momento t=0
20.4. Descripción matemática del modelo dinámico utilizado
20.5. Escenarios evaluados
20.6. Resultados arrojados por el modelo propuesto
20.7. Apéndices
Capítulo 21. Impacto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único
21.1. Modelo estudiado
21.2. Ilustración numérica
21.3. Supuestos adoptados
21.4. Resultados de los pronosticos
21.5. Conclusiones
21.6. Pronóstico de la obligación a los 59 años
Capítulo 22. Modelos básicos de riesgo y métodos de tarificación de beneficios
22.1. Modelo de Riesgo Basico
22.2. Estimaciones de los Parámetros del Modelo
22.3. Variabilidad de la Estimación de la Prima
22.4. Una Aplicación práctica para un periodo de tres años
Capítulo 23. La retroactivización del salario implícito de las prestaciones sociales bajo garantía como un medio de proyección del pasivo laboral bajo la ley orgánica del trabajo aprobada en junio 2012 en Venezuela
23.1. Antecedentes
23.2. Análisis Teórico de las Estructuras de los Beneficios
23.3. Modelización del Pasivo Diferencial (Rt −Gt )
23.4. Ilustración del Modelo Anterior con un Ejemplo
23.5. A título de Conclusión
Bibliografía
Doctor en Estadística en la Escuela de Ciencias Estadísticas y Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Especialista en Ciencias Actuariales de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Master en Estadística Matemática y Especialista en Estadística Computacional, con una concentración en Teoría de Riesgo, de la Universidad Simón Bolívar (USB), Master en Sistemas de Información, Master en Administración de Empresas y Lic. en Física y Matemáticas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Cursos de Entrenamiento Actuarial en Buck Consulting Actuaries en New York y Paul Westbrook & Associate en New Jersey, patrocinados por PDVSA durante dos (2) años. Miembro del Colegio de Estadísticos y Actuarios de Venezuela y de España. Certificado de Riesgo por IIPeR USA.
Asesor y consultor en entidades públicas y privadas. Actualmente es Presidente de la firma E. Diz Actuarial Services and Consulting. Profesor de pregrado, postgrado y doctorado en las Universidades Metropolitana, Católica Andrés Bello, y Central de Venezuela. Autor de los libros Teoría de riesgo y Planes y beneficios de pensiones y seguros, y diversos artículos científicos para revistas científicas.
